瑞信的模型表明俄罗斯等新兴市场的货币便宜

1评论 2018-11-08 02:55:17 来源:金融界网站 7天抓涨停

  金融界美股讯 据瑞信建立的模型,如果主权信用利差可作为货币参考,因两者以类似的方式对基本面或政局变化作出反应,那么哥伦比亚比索、俄罗斯卢布、匈牙利福林和波兰兹罗提相对便宜。

  该模型还表明韩国、泰国、马来西亚和南非的货币昂贵。

  假设信用利差正确地反映了每个国家的基本面,因此不直接采用宏观经济或政治变量。

  如果汇率正确地反映了风险,那么模型显示俄罗斯、匈牙利、波兰和哥伦比亚的主权信贷昂贵,而南非、土耳其和印尼的主权信贷便宜。

  模型考虑了每个国家的实际有效汇率和5年期主权CDS利差以及它们相对于各自历史平均值的表现。

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关键词阅读:瑞信 模型 信用利差 货币 新兴市场

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