交易员放言:操纵价格好容易 “我玩市场多了去了”
在对美国银行旗下美林两名前贵金属交易员涉嫌幌骗案件的审判中,美国检察官拿出交易员之间的聊天记录作为证据,显示其中一位--Edward Bases,吹嘘操纵价格是多么地轻而易举。
Analysis Group的副总裁Maria Garibotti为检察官研究交流和交易数据;据她表示,2009年1月28日,当时Bases还在德意志银行工作,他在约4.5分钟的时间内提出报价,要购买2740张黄金期货合约,价值约2.44亿美元。她说,超过98%的申买被取消、没有成交。
Garibotti周三告诉陪审员们,在市场的另一边,随着价格上涨,与Bases携手行动的另一位德银交易员出售了他的170张合约,价值约1.52亿美元。
据Garibotti,在交易过后几分钟发送给这另一位交易员Cedric Chanu的聊天消息中,Bases写道,“这确实向你展示了有时操纵它是多么容易”。在另外一宗案件中,Chanu和另一名德银交易员James Vorley在2020年被判幌骗(spoofing)罪名成立,上个月分别被判入狱一年。
“我玩儿市场多了去了,”Bases在另一则消息中说道。
因涉嫌在2008至2014年期间幌骗期货市场,Bases和另一位美林交易员John Pacilio面临联邦欺诈指控。
冰山指令
Garibotti描述的另一个情节涉及Bases和Pacilio于2010年8月9日的交易,当时两人都在美林工作。
她说,那天,Bases下了冰山指令(iceberg order),要买入10张铂金合约,其中随即成交6张。Garibotti说,在Bases下达买单后不到10秒,Pacilio下达了以15856750美元的价格卖出205张合约的指令,这几乎是交易所指令簿上可见指令的90%。她说,价格下跌了,Bases的其余指令都成交。她说,不到1秒钟后,Pacilio的卖单就被取消了。
辩护律师尚未开始盘问Garibotti。
在周二的开庭辩论中,Bases的辩护律师告诉陪审团,她的委托人一了解到幌骗是非法的,就停止了这样做,而且政府所确定的几乎所有行为都发生在《多德-弗兰克法》生效之前--该法明确禁止幌骗行为。
该案是美国诉Bases等人案,18-cr-00048,伊利诺伊州北区(芝加哥)地区法院。
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