高盛:美债和黄金期权低估了美联储政策会议后的波动

1评论 2019-06-20 00:26:45 来源:金融界网站 打板粤泰股份错在哪?

  高盛称,挂钩美国国债黄金价格的交易所交易基金(ETF)期权显示的波动率远低于美联储公布政策决议后的常见水平。

  “美债和黄金期权价格远低于历史水平,外汇ETF期权也是如此,”John Marshall领导的高盛分析师在周三报告中写道。他们是指在今天美联储公布利率决定以及月末综合资本分析和评估(CCAR) 前的ETF持仓情况

  报告称,“宏观投资者将发现20年期以上美债ETF(TLT)期权具有吸引力,跨式期权定价显示FOMC和CCAR过后的波动仅为+/-1.6%,远低于其八年来+/-2.6%的历史可比水平”。

  注:iShares 20年期以上美国国债ETF(TLT)追踪由剩余期限超过20年的美国国债构成的指数。

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关键词阅读:高盛 美联储 ETF 美债

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