欧洲美元期权市场迎来饕餮 豪赌数年后利率落在何处

1评论 2018-08-25 03:08:47 来源:金融界网站 如何判断星期六买点?

  看起来好像来了个新的欧洲美元期权大饕餮,根本不在乎美联储在12月份是否加息。在市场认为2018年第四次加息概率接近对半的情况下,新近流行的押注是基准利率在很久之后将落在何处。

  一位投资者(可能也有一些模仿者)似乎已经在欧洲美元期权中建立了一个巨大的头寸,这些期权的价值与2020年9月至2021年中期的联邦基金利率目标水平挂钩。远期市场预计2020年中的联邦基金利率为2.65%,预示今年之后可能再加息两次,以及极低可能性的三次。上述欧洲美元仓位押注利率不会达到4%至4.25%范围。

  这看起来似乎是一个稳赚的赌注,但如果结果证明是错误的,其亏损将会非常可观。

  通过卖出2019年3月至2021年9月到期认沽期权,这个期权仓位从7月开始增加。仅在7月27日,2020年12月到期、执行价95.875的认沽期权未平仓合约就增加了84,000手,超过当时该执行价未平仓合约总数的一半。

  与此同时,欧洲美元期权交易员对于12月加息与否的押注变得越来越不安。通过周四的几笔大宗交易可见一斑。

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关键词阅读:欧洲 美元期权 豪赌数年 利率

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