土耳其战场:空头德银大赚 贝莱德和巴克莱巨亏

1评论 2018-08-17 00:07:14 来源:金融界网站 黄金三角

8月以来至3天前里拉的大跌行情成为多空交易员的争夺的战场,已有空头赚得盆满钵满而多头的日子却不好过。

  8月以来至3天前里拉的大跌行情成为多空交易员的争夺的战场,已有空头赚得盆满钵满而多头的日子却不好过。

  以里拉计的资产贬值严重,据知情人士向彭博新闻透露,德银固收交易员们在之前里拉大跌的两周之内大赚3500万美元。该人士称,德意志银行债券团队今年已赚得4500万美元,其中四分之一的收益就是过去一周通过债券和衍生品赚到的。

  相比之下,里拉多头巴克莱在“里拉之战”中目前损失惨重。巴克莱一名资深交易员过去几天因土耳其债券而面临大约1500万英镑(1900万美元)亏损。

  因细节并未公开而不愿具名的知情人士称,这位驻伦敦的信贷交易员Tolga Kirbay在周四开始的三个交易日里踏空被套。知情人士称,巴克莱交易欧洲、中东、非洲的新兴市场公司债通常可获得最高1亿美元的年收入。

  虽然这笔交易相对巴克莱整体而言并不算大,而且土耳其里拉过去两天已经收复部分失地,但巴克莱证券部门的风险偏好日益升温从中也可见一斑。目前尚不清楚这些头寸是否进行过对冲,以及Kirbay是否挽回了损失。

  该人士还指出,尽管此交易员的损失跟巴克莱强大的资金规模相比不算什么,但毕竟巴克莱每年在欧洲、中东、非洲新兴市场交易公司债的盈利能达到1亿美元之多。近年巴克莱以更高的风险偏好来提高收益,一年半之内招纳很多包括Kirbay在内的债券业务人才。进入巴克莱之前,Kirbay在法巴银行负责土耳其公司债、银行债及国债交易。

  巴克莱通过邮件声明,巴克莱有着体系完备及多元化的债券业务,所有业务的所有交易头寸都进行了对冲,它指出涉及土耳其的这笔交易在巴克莱债券业务中占比很低。

  同样遭受重创的还有贝莱德,作为世界规模最大的资产管理公司,贝莱德也是土耳其国债最大的海外持有者。当土耳其危机爆发时,贝莱德旗下一些主动型管理基金有着庞大的土耳其风险敞口。

  FactSet数据显示,贝莱德规模58亿美元的新兴市场本地货币债券基金本月截至周二收盘下跌了7.1%。一名知情人士透露,该基金7月底对土耳其国债的风险敞口为7.6%,其中包括5.5%以土耳其里拉计价的债券,而基准指数对此类债券的权重为5%。

  该基金也持有超过基准权重的里拉头寸。该知情人士称,在里拉上周遭遇最严重抛售前,贝莱德减持了部分里拉头寸,但仍导致了损失。该基金也因持有广泛新兴市场的多头头寸而遭受了冲击。巴克莱最近从法国巴黎银行聘请的土耳其资产明星交易员Tolga Kirbay已蒙受最多约2,000万美元的损失。

  债券、里拉汇率如今已经回升,其中土耳其CDS目前已经大涨至历史新高。

  周三土耳其银行业监管机构(BDDK)宣布了两个非常规措施,以试图抵御这场危机,继续给里拉支撑。其一,BDDK宣布加大对银行互换交易总量的限制,此举有可能使做空里拉的交易受到遏制。其二,BDDK批准了贷款重组规则,措施包括允许银行延长贷款期限以及为贷款重组提供便利,以帮助银行缓解不良消费贷款和企业贷款所带来的负担。在相关措施出台后里拉大幅上扬,兑美元一度收复6.0关口,涨5.7%。

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关键词阅读:巴克莱 贝莱德 德银 土耳其里拉

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