高盛溢出效应指数显示:里拉下跌蔓延风险有限

  金融界美股讯 据彭博报道,对于那些担心土耳其危机加深的影响可能蔓延的新兴市场投资者而言,高盛的溢出效应指数可能带来一些安慰。

  高盛在日期为8月10日的一份报告中表示,尽管土耳其里拉暴跌,但除了俄罗斯的卢布以外,发展中国家货币最近的波幅普遍小于该指数的预测。

  这一指数利用对阿根廷比索近期下跌的分析来预估里拉对新兴市场其他货币的的影响。

  “从基本面来看,进一步的溢出效应应该是有限的,”驻纽约的Zach Pandl等策略师在报告中写道。 “就溢出效应继续影响其他基本面更好的市场而言,那些将是我们要寻找机会的地方,而不是里拉本身。”

土耳其里拉的溢出效应大多比基于模型的预估要小

  由于土耳其总统埃尔多安拒绝屈服于美国的政治要求和市场压力,里拉上周暴跌21%至创纪录新低。MSCI主要发展中国家货币指数下跌1%。

  高盛表示,土耳其的麻烦已经“酝酿了一段时间”,投资者有机会调整他们的头寸。报告称,鉴于土耳其在其他主要发展中国家篮子中的贸易权重相对较小,银行对土耳其的风险敞口相对较小,因此基本面关联不大。

关键词阅读:溢出效应 高盛 风险敞口 指数下跌

责任编辑:史文瑞
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