美股波动率飙升 一家对冲基金一笔交易获利6000%

1评论 2018-02-21 01:04:22 来源:金融界网站 账户深套?试试这四个方法

  上周有数不清的投资者损失惨重,但是林肯·爱德华兹(Lincoln Edwards)为一家小对冲基金管理的数百万美元在15分钟的时间里却得以翻倍,原因是波动性大幅上升,这引起了股票市场的震荡,也摧毁了华尔街最受欢迎的同时也是最有利可图的交易之一。

  如果一笔交易可以获得6000%的回报,你也可以实现这样的壮举。

  “我们基本上想的就是为买多少钱的保险来应对一场可以摧毁我们家园的飓风而已。”爱德华兹在周三接受采访时表示。“我们不可能预料到风暴什么时候会到来,但是如果我们此前没有采取行动保护自己,那么我们将可能会一无所有。”

  的确,有很多投资者真的变成了一无所有。

  毕竟,道琼斯工业平均指数在上周创下了数年来的最大跌幅,而这也引起了有着“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)大幅飙涨,重创了那些重仓押注市场平静将会继续下去的投资者。

  一位散户交易者分享了他在一夜之间损失400万美元的故事,当时反向追踪VIX的交易所债券VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN(XIV)几乎完全失去了其的价值。如果爱德华兹此前没有买入交易所交易基金ProShares Short VIX Short-Term futures ETF(一种XIV的替代产品)的看跌期权,那么同样的命运也会降临在他的身上。

  “这通常仅仅是我们的部分风险管理程序。”他解释道。“我们总是为下跌留有余地。”

  当然,爱德华兹并非是唯一的一个从市场震荡中获利的期权购买者。上周另外一笔与VIX相关的意外之财降临到了丹佛(Denver),在那里,一个对冲基金的交易员们将一笔20万美元的押注变成了1750万美元的获利。

  “人们之前还嘲笑我们,说这样的事情永远不会发生,永远不会发生。”贾斯汀·博勒斯(Justin Borus)在上周接受彭博社采访时表示。博勒斯今年41岁,是Ibex Investors的创始人和经理。“我们看到人们的定价显示这是一件概率为五千分之一的事情,但是这其实更像是一件每五年就会发生一次的事情。”

  至于爱德华兹,他史诗般的交易并非仅仅是像中了彩票大奖一样。

  就像是波动领域的其他玩家一样,他从股市在去年的历史性平静中获利匪浅,他的Houndstooth Capital Management客户在2017年获得了惊人的104%的回报,而这种幅度的回报相比于任何基金来说都是极其出色的。

  “我们从来没有想过在没有保护的情况下进行那笔XIV交易。”他说道,纵然这意味着错过了其他波动率交易者获得的一些利润。但是,现在没有人为此而抱怨什么。

  下一步是什么呢?爱德华兹目前正处于观望模式之中。

  “一切还没有尘埃落定。”他说道。“要么是做空波动性的人可能会大幅减少,要么我们会看到人们加倍下注。”

  与此同时,在想出下一步会做什么之前,他选择持有现金。“在这个不确定性蔓延的市场上,谨慎一些并没有什么丢脸的。”他说道。

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关键词阅读:对冲基金 波动率 获利 VIX

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