豪赌美股崩盘!这位神秘交易员一直在坚持加注

1评论 2018-01-13 04:30:36 来源:华尔街见闻 上市公司绝密调研报告

  摘要:还记得那个押注美股崩盘的神秘交易员吗?如今他还在继续加注,坚信波动性指数VIX会迎来反弹。目前为止,他已经亏掉4500万美元。但这笔豪赌如果成功,将为他带来最高可达2.625亿美元的收益。

  还记得那个押注美股崩盘的神秘交易员吗?如今他还在继续加注。

  从2017年7月开始,这位神秘交易员就开始押注VIX(波动性指数)反弹,并在去年9月、12月展期。如今他又将手中即将到期的头寸展期,获得了今年2月份的合约。

  上图中红色剪头标注的是这位交易员几次交易操作的大概时间点

  半年多以来,平稳的波动性走势并没有让他那么快尝到甜头,而现在这场豪赌却愈发疯狂。这位神秘交易员现在有了一个绰号:“VIX大象”。

  根据宏观风险顾问公司衍生品策略负责人Pravit Chintawongvanich披露的数据,目前为止,他已经亏掉4500万美元。但这笔豪赌如果成功,将为他带来最高可达2.625亿美元的收益。

  2017年全年,VIX指数下跌21%,今年开年以来已经再下跌12%,做空波动性的交易已经是目前市场上最拥挤的交易策略之一了。

  这一神秘交易员押注的过程详情如下:

  这位交易员卖出了将近26万手今年2月到期的执行价为12的VIX看跌期权。利用卖期权的收入,这位交易员同时买入1x2的看涨价差期权:包括买入26万手2月到期的看涨期权和卖出52万手执行价为25的2月到期的执行价位25的看涨期权。

  完美情景假设是到期前,VIX上涨触及但不超过25,则该策略将收入2.6亿美元。

  但也有可能VIX会上涨过多。当超过35时,该策略将开始亏钱。即使该交易在方向上正确,但由于使用了看涨价差期权,也有亏钱的可能性。

  关于该交易有几种可能的解释。首先这位交易员认为长期低波动率的环境将在未来几个月内结束。也有可能该投资者是押注几个重大事件触发波动率反弹。

  与此同时,该神秘交易员不是唯一押注VIX的多头。绰号"Cent 50"的交易员近期也隐约市场上有所行动 。这位和说唱歌手Curtis Jackson III分享同一个绰号的交易员只买价值50美分左右的期权。

关键词阅读:美股 崩盘 神秘交易员 加注

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