美股异象:指数没波动 个股波幅却开始走高

1评论 2017-11-15 04:59:03 来源:华尔街见闻 上市公司绝密调研报告

  摘要:高盛认为,这意味着市场对宏观因素的担忧继续下滑,但个股基本面的不确定性正在上升。从过去15年的经验来看,市场整体波动率可能即将开始上扬。

  在最新这一财报季,美国股市个股波幅开始扩大。高盛认为,这可能预示着美股波动率将要上扬。

  高盛在报告中称,在过去两周,标普500指数的平均波幅为0.17%,较过去三年均值低1个标准差;而成分股波动的标准差平均为1.8%,较过去三年均值高1个标准差。

  在财报公布日,个股波幅更大。高盛称,在最新这一财报季,公司股价在财报公布日波幅是平日均值的4.2倍,在欧洲和亚洲这个数字分别是3.6倍和2.3倍。

  和过去10年相比,财报公布日股价的波幅也高于平均水平。而在日常交易中,股价波幅则较小。

  高盛称,财报公布日股价波动幅度比以往更大,这也意味着,基本面的不确定性正在上升,而同时市场对宏观因素的担忧则在下滑。

  高盛认为,从过去15年的数据来看,目前标普500指数每日0.17%的平均波幅,将会升高到0.9%,“这也意味着波动率将升至15%以上。”

  报告称,个股波动性的上升,通常和股市收益下降有关。“基于过去15年中标普500股票收益率标准差和标普500指数远期回报之前的关系来看,这种较高水平的股票波动水平意味着标普500指数在未来两周可能有0.8%的下滑幅度,上下修正空间为1.5%。”

关键词阅读:美股 指数 波动

责任编辑:史文瑞 RF13549
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