神秘债券交易员豪赌勒式交易 轻松落袋千万美元

1评论 2017-07-25 03:00:24 来源:金融界网站 上市公司绝密调研报告

  金融界美股讯:一位不知名的债券交易员先前在美国公债期权市场押注的金额或创下纪录高点,如今他可能轻松落袋1000万美元

  这位交易员押注价值1000万美元的美国10年期公债期货看跌期权和看涨期权,这笔交易在纽约时间7月11日买进,上週五纽约时间15:00到期。到期当天,美国10年期公债收益率约为2.23%,与他建立勒式交易时相比,下跌了15个基点左右。这种交易在价格有剧烈波动时,不论涨跌,均可获利。那天期货价格涨到126-10,代表押注者赚进约1000万美元,假设他们在上涨的过程中没有减码,一路报到底。

  这笔交易备受规模14万亿美元的美债市场关注。不仅是因为押注金额可能创下勒式交易的纪录高点,而且还因为交易的开展正值固定收益波动率处于历史低点之际,交易要成功需取决于价格有重大波动。

  这类交易一旦突破勒式交易的区间,获利空间就无限大,不论价格涨跌。后来美国公债大涨,债市波动率跟随收益率滑落。

关键词阅读:交易员 债券 收益波动

责任编辑:史文瑞 RF13549
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