上周一笔巨额期货交易是如何引发美股暴涨的?

1评论 2016-12-14 00:59:32 来源:金融界股票 如何根据对手盘判断龙头股买点

上周三推动了美国股市买盘的一笔18亿美元的期货交易是年内最大的同类交易,其规模可与据称导致了2010年5月份“闪电崩盘”事件的所谓“乌龙指”交易相比拟。

  金融界美股讯:据《华尔街日报》报道,据最新分析显示,上周三推动了美国股市买盘的一笔18亿美元的期货交易是年内最大的同类交易,其规模可与据称导致了2010年5月份“闪电崩盘”事件的所谓“乌龙指”交易相比拟。

  根据市场数据公司MayStreet LLC的分析,在12月7日,一个不知名的买家在纽约时间12月7日下午1:21购买了大约1.6万张E-mini标普500指数期货合约。

  “那是一桩大规模交易,而且发生得非常迅速。”T. Rowe Price Group的电子交易主管Mehmet Kinak说道。

  这项交易是在美国股市早盘温和上涨后发生的,而在交易发生以后,股市大幅上涨,推动标普500指数创下了2241.35点的历史收盘新高,而且这种上涨走势一直延续到了周四和周五。

上周一笔巨额期货交易是如何引发美股暴涨的?

来源:华尔街日报

  该交易实际上是由许多单笔交易组成的,但根据MayStreet LLC的分析,原始数据显示所有这些交易都是在一纳秒以内发生的,一项交易完成后紧接着就跟上另一项交易。MayStreet指出,这很明显地表明它们都是一桩大规模交易的一部分内容。

  MayStreet称,整体而言,这些交易的规模相当于2016年发生的规模第二大的E-mini交易的两倍以上,当时有人在1月15日出售了大约7000张合约,价格约为6.45亿美元。

  E-mini合约被交易商用于对标普500指数期货的变动作出押注或进行对冲,其价格的大幅动作会对股市造成“撞击效应”。

  上周三的订单触发了一大波超高速交易,其他市场参与者也在两秒钟之内蜂拥入场,从而使得换手的E-mini合约总价值达到了34亿美元,其中也包括最初的那项18亿美元交易,MayStreet说道。该公司的分析是以来自芝加哥商业交易所集团(CME Group Inc.)的纳秒级数据为基础的,该期货合约在芝商所上市交易。

  目前还不清楚这项交易的幕后主脑是谁。芝加哥商业交易所集团表示,该集团不能就“任何特定订单的细节”置评。交易商和分析师称,最有可能的一种解释是,一种算法在E-mini合约触及关键阈值时触发了这种大规模的购买交易。从交易记录来看,买盘是在E-迷你合约触及2225点时开始的,这一点位创下了即日新高。

  这就意味着是一个计算机程序释放了买盘,而这个程序很可能代表的是一家需要自动对冲一项股市衍生品交易的银行,瑞士信贷集团下属电子交易部门的董事总经理约书亚·卢克曼(Joshua Lukeman)说道。

  “感觉上开头的部分是电子交易,因为其发生的速度是如此之快。”卢克曼说道,随后则发生了“雪球效应”。

  投资者大规模买入E-mini合约并非罕见之事,但其倾向于在股市收盘时发生,而不是在盘中发生。MayStreet称,包含了上周三午后交易狂潮的一分钟间隔是年内E-mini合约交易第五繁忙的一分钟,而在成交量排名前十的一分钟交易中,其他所有交易都是在收盘前后发生的。该公司联合创始人Michael Lehr表示,这就使得上周三发生的这一事件变得“反常”了,原因是“大规模的盘中动作是令人始料未及的”。

关键词阅读:美股 买盘 期货交易 暴涨 美元 新高

责任编辑:史文瑞 RF13549
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