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避险情绪骤升 资金流向美债

2012年05月21日 00:07 来源: 中国证券报 【字体:

  美国新兴市场投资基金研究公司(EPFR)5月18日公布的数据显示,受欧债危机再次升温影响,在截至16日的一周内,EPFR追踪的全球股票型基金出现51.2亿美元净赎回,而全球债券型基金则出现66.4亿美元净流入,其中,约85%的资金流向了美国债基。今年迄今,美债基累计吸引了1037亿美元净流入,超过2011年全年该基金吸金总量。

  市场恐慌情绪升温

  由于上周希腊主要政党组阁失败,且评级机构穆迪和惠誉分别下调希腊主权信用评级和西班牙16家银行信用评级,市场关于希腊将退出欧元区以及欧债危机再次恶化的预期升温,衡量投资者恐慌情绪的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)18日上升至25.10,创今年迄今的最高水平。

  恐慌情绪导致全球股市及其他风险资产市场出现大范围资金回撤现象。据EPFR数据,截至16日的一周内,其中,美国股基出现约30亿美元净赎回,为连续两周出现净赎回,上周的净赎回规模达48亿美元;新兴市场股基出现22.4亿美元净赎回,创过去5个月以来最大单周净赎回规模。另外,EPFR监测的高收益债基上周出现4.33亿美元净赎回,此前,该基金因市场风险偏好改善而一直吸金表现较为抢眼。

  资金流向的变动迅速反映在市场表现上:美国标普500指数上周下跌4.3%至1295.22点,创自去年11月份以来最大单周跌幅,且为连续三周下跌,累计跌幅达到7.7%;斯托克斯欧洲600指数上周下跌5.2%至238.88点,该指数距离其年内高点累计下跌超过12%;MSCI新兴市场指数上周下跌6.6%至906.61点,过去三周累计跌幅超过11%。

  不过,比较“诡异”的是,西欧股基上周吸引了27.4亿美元净流入,一举扭转过去连续6周净赎回颓势。对此,EPFR全球研究部主管卡麦隆·布兰特分析称,希腊的最新进展或将导致欧洲央行采取更多“一别过去”的计划来控制危机。日本股基也吸引超过7.5亿美元净流入,因最新消费者信心数据和重建利好信息助推投资者信心。

  美日英德国债受追捧

  数据显示,截至16日的一周内,美国债基吸引了56亿美元净流入,EPFR表示,流向美国债基的资金多数青睐于美国政府债券。

  今年迄今该基金均能吸引资金净流入,特别是进入4月中旬以来,由于欧债危机再次升温,该基金吸金额与日俱增,平均单周“吸金额”超过50亿美元,截至9日的一周更是吸金接近65亿美元。

  近期市场对避险资产需求的大幅增加使得美国等国的国债收益率逐步走低,其中,美国10年期国债收益率上周下跌12个基点至1.72%,其中,其17日的收益率降至1.6886%,接近去年9月23日创下的1.6714%的记录低点。其他避险资产方面,日本10年期国债收益率18日跌至0.815%,创自2003年7月份以来的最低水平;英国10年期金边债券18日跌至1.808%,创彭博资讯有数据记录以来的最低水平;德国10年期国债收益率上周也曾跌至1.396%的历史低点。

  新兴市场债基上周吸引了6.34亿美元净流入,吸金额低于此前一周的10.5亿美元。今年迄今,该基金累计吸引了超过200亿美元净流入。

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