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西班牙国债与德国国债利差创欧元区历史新高

2011年11月15日 02:13 来源: 金融界网站 【字体:

  北京时间11月15日凌晨消息,西班牙国债周一下跌,其收益率与可比德国国债收益率之间的差距创下自1999年欧元区成立以来的最高水平。与此同时,5年期意大利国债收益率在今天早些时候进行的一次国债发售交易中触及自1997年6月份以来的最高水平。

  西班牙和意大利国债价格大幅下跌的原因在于,欧洲央行管理委员会委员魏德曼(Jens Weidmann)暗示,该行应该会终止对欧元区债务负担最严重国家的支持。欧洲银行联合会(European Banking Federation)主席克里斯蒂安-克劳森(Christian Clausen)指出,欧元区各大银行需要出售更多的意大利国债,以避免陷入主权债务危机。西班牙财政部将在11月17日发售最多40亿欧元(约合54.5亿美元)的国债。

  德国商业银行(CBK)驻伦敦的固定收益策略师大卫-史诺兹(David Schnautz)称:“投资者社区正在为进一步的挫败作好准备。”他指出,意大利国债收益率曾在“上周突破7%,这给市场带来了很大的损害,此间市场上将出现大量的抛售意大利国债的意愿,‘避风港’资产的需求将会上升”。

  截至伦敦时间16:00(北京时间15日0:00)为止,10年期西班牙国债的收益率上升25个基点,至6.10%,自有消息称欧洲央行已经开始在8月5日买入该国国债以来首次突破6%;票面利率为5.5%,定于2021年到期的10年期西班牙国债的价格下跌1.715,即每1000欧元(约合1370美元)面值17.15欧元(约合23.41美元),至95.75。

  10年期西班牙国债与可比德国国债之间的利差今天上升32个基点,至428个基点,此前曾触及430个基点。30年期西班牙国债的收益率触及6.73%,创下自彭博社从1998年开始编纂这一数据以来的最高水平。

  据数据提供商CMA称,西班牙国债的信用违约掉期价格上升21个基点,至441个基点,创下历史最高水平。在信用违约掉期中,1个基点的价格相当于每年1000美元,可保护1000万美元的债券在五年时间里免于违约。

  信用违约掉期是由信用卡贷款所衍生出来的一种金融衍生产品,可以被看作是一种金融资产的违约保险,债权人通过这种合同将债务风险出售,合同价格就是保费。购买信用违约保险的一方被称为买家,承担风险的一方被称为卖家。双方约定如果金融资产没有出现违约情况,则买家向卖家定期支付“保险费”,而一旦发生违约,则卖方承担买方的资产损失。

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