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忧虑经济前景 对冲基金削减商品多头头寸

2011年09月20日 07:38 来源: 证券时报 【字体:

  欧洲债务危机越演越烈,美元可能恢复其避风港的地位。据商品期货交易委员会(CFTC)最新统计数据显示,投资者做多美元迹象明显,而对冲基金在买入美元的同时,减少大宗商品市场的多头头寸,来对冲市场风险。

  据CFTC上周五发布的数据显示,在世界经济前景不明朗情况下,投机性投资者首度有了做多美元的迹象。这期报告显示,截至9月13日,投资者持有8.289亿美元对其他一篮子货币的多头头寸。这是2010年7月6日以来首次出现美元多头头寸,主要因为投资者增加了卖空欧元

  统计还显示,截至9月13日,做空欧元的净头寸上升45%至93亿美元。欧元对美元这一周内曾一度下跌至1.3495,为今年2月以来最低水平。

  这一次,除了担心希腊外,欧元区的忧虑又多了西班牙和意大利,投资者做空欧元有了新的理由。这些担忧,再加上瑞士央行上个月的干预行动,让投资者开始寻找新的避险天堂,美元也因此受益。上周投机性投资者持有7.803亿美元净做多瑞郎对美元的头寸。除此之外,交易员还略微做多加元对美元,并减少了做多澳元的头寸。

  值得注意的是,在投资者看涨美元的同时,也在减持大宗商品市场的多头头寸。CFTC数据显示,对冲基金5周来首次减少大宗商品市场的多头头寸,因为担忧欧洲债务危机加剧会导致食品、燃料和金属需求下降,形成全球经济萎缩。目前,24种商品的标普高盛商品指数(GSCI)今年4月至今跌幅达14%。

  统计数据显示,截至9月13日的一周内,对冲基金将18种商品的净多头减少了5.2%,期货与期权合约降至121万份,这是今年8月初以来对冲基金首次削减商品多头。在这一波持仓变动中,对冲基金将金属铜多头大幅削减91%,4周来首次做空小麦。

  巴克莱分析师在9月14日的报告中称,今年上半年,投资者投入交易所交易商品的现金减少了29%。法国兴业银行(601166)分析团队上周将大宗商品评为“减持”,称大宗商品的资产级别处于“危险区”。

  当前,在农产品(000061)领域,对冲基金减持多头头寸尤为明显。据CFTC报告显示,截至9月13日的一周,对冲基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货及期权上持有16.09万手净多单,比一周前减少19318手;在CBOT豆油期货和期权上,商品基金持有4.26万手净多单,比一周前减少1272手;在CBOT豆粕期货和期权上,商品基金持有净多单4.87万手,比一周前减少8836手。

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