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全球系统性重要银行标准公布 中资银行入围猜想

2011年07月21日 00:32 来源: 21世纪经济报道 【字体:

  北京时间7月20日凌晨,巴黎的金融稳定委员会(Financial Stability Board, 下称“FSB”)刚刚结束了第八次全体会议,通过了一直以来悬而未决的两个议题:应对全球系统重要银行风险和有效处置系统重要性金融机构的政策措施,并向外征求意见。

  在分别长达30多页和70多页的两份征求意见稿中,巴塞尔银行监管委员会(下称“巴塞尔委员会”)罗列了全球系统重要性银行的标准,但并未公布具体银行名称。

  除了标准,另一个关注焦点是,中国是否会有银行入围这一名单。对此,不同的采访对象给出了不同的答案。

  一名不愿透露姓名但最为接近决策小组的人士称,不出意外,应该没有中国的银行。但前交通银行(601328)新资本协议办公室负责人姚奕推测,工商银行(601398)应当入围,此外建设银行(601939)中国银行(601988)两家中可能有一家入围。人民大学财政金融学院金融系主任赵锡军则预计,中国银行是最有可能入围的银行。

  另一位消息人士透露,法国巴黎银行、法国兴业银行(601166)、英国巴克莱银行、汇丰银行、苏格兰皇家银行、渣打银行花旗银行、美国银行和高盛均在全球系统性重要银行之列。银监会国际部对记者的采访未予表态。

  中资银行入围猜想

  巴塞尔委员会设计的全球系统重要性银行的标准包括银行规模、与其他银行的关联性、在某类业务或市场中的可替代性,在全球市场的影响力以及复杂性。这五类指标平均每种给予20%的权重。

  其中各家银行的规模、相互关联性和可替代性将和国际货币基金组织(下称“IMF”)、FSB和巴塞尔委员会2009年10月提供给G20委员会的报告一致。

  若考虑资产规模,中国工商银行无疑是全球市值最大的银行,但从和其他银行的关联性来看,中国银行又高于工商银行。

  “毫无疑问,工商银行是最有可能入选的。”前述人士称。但他透露,工商银行并不在名单之列。“银监会也不希望中国的银行被列入全球系统性重要银行。这一决定不仅仅是金融问题,也涉及到政治和外交问题。不出意外的话,会一家中国的银行也没有。”

  此前,工商银行董事长姜建清在公开场合表示,全球系统重要性银行应在全球业务中发挥大的影响,而中国的商业银行如工商银行,在海外的盈利业务比重一般都在5%以内,其海外业务还没占到足够大比重之前,不应作为“全球系统重要性银行”而再加上一份额外的资本要求。

  业内人士认为,姜建清的表态一定程度上代表了中国监管部门的态度,且监管部门在争取帮助银行不进入这个名单。“如果没有得到监管部门的同意,姜不会如此表示。”

  “如果严格按照巴塞尔协议的标准评判,中国银行进入的可能性并不大。中国的银行地域性很明显。”姚奕表示,“不过中国一家银行都不进入名单交代不过去。”

  他认为,在西方的理解中,工商银行和建设银行规模都相当大,所以舆论上认为中国应该有银行要进入。而如果进入的话,工商银行最为可能,其次是建设银行或者中国银行中的一家。“最后中国还是会有一家银行进入。”姚奕判断。

  人民大学财政金融学院金融系主任赵锡军则认为,肯定会有中国的银行进入名单。判断标准为“系统性如何,和全球其他的金融机构和金融市场有多大联系,和国际上其他机构的借贷和买卖情况。这样看,中国银行在全球的关联度是最高的,可能性是最大的。” 赵锡军说。

  额外的资本金负荷

  7月20日凌晨,于春涛没有合眼。这位长期研究巴塞尔资本协议的风险顾问仔细地阅读了FSB和巴塞尔委员会网站公布的最新信息。“征求意见稿比业内预期的出台时间要早了10多天,而且非常重要。”

  在巴塞尔新资本协议的框架中,全球系统性重要金融机构是最为重要而敏感的话题。

  意见稿的发布方式是对其重要性的佐证。以前的征求意见稿均由FSB责成巴塞尔委员会办理,巴塞尔委员会向FSB汇报,但此次意见稿同时在FSB和巴塞尔委员会的网站发布,将通过FSB于11月初提交G20峰会。

  其中,巴塞尔委员会的网站公布了对于全球系统性重要银行的评测技术以及额外抵御风险能力要求的征求意见稿,而FSB除了以上征求意见稿外,还公布了系统性重要金融机构有效解决方案的征求意见稿。

  全球系统重要性银行的名单难以确定的重要原因是,它们将需要增加额外的抵御风险损失的能力,即需要附加资本金。

  征求意见稿中,巴塞尔委员会就此划分了5个等级,其中最低附加资本金级别为1%,以0.5%每级递增,直到最高3.5%的级别,而且附加资本必须由普通股权益构成。

  接近决策部门的多位银行业人士透露,中国的银行不希望被列入,“一点好处也没有”。

  但赵锡军认为,如果成为全球系统性重要银行,本身是一个地位的认可,说明在全球金融体系中占了一个重要的地位,会无形中提高身价。银行是否愿意在名单之列,要看银行看重的究竟是什么。

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