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美国银行大佬“差钱”746亿

2009年05月09日 05:17 来源: 每日经济新闻 【字体:

  每经记者 肖艳 杨可瞻

  周四,备受瞩目的美国银行压力测试结果终于出炉,美联储判定在19家接受压力测试的银行中,有10家银行需要筹募总额高达746亿美元的资金,远好于此前最坏预计的几千亿注资。

  对于这次测试的结果,银行认为政府报告太过悲观,市场则担心压力测试制造了银行安全的假相。但该结果还是刺激了当天美国的股指期货上涨。分析人士也指出,股市作出正面反应是基于对后半年的经济复苏预期。

  测试结果

  大银行过半需注资

  《纽约时报》称:“周四公布的压力测试结果也许将改变未来整个金融行业的面貌,因为这是第一次为美国金融业划了一条泾渭分明的分界线。”

  这条分界线的一边,伫立着如摩根大通、高盛等表现强势的“第一集团”银行,未来可能将有足够的能力去清偿政府援助资金并以此摆脱政府的控制。而在分界线的另一边,如美国银行,现在面临着严峻的挑战,要么靠自身完成筹资,要么接受政府对其日益增长的所有权控制。

  压力测试结果显示,美国银行情况最为糟糕,它需要筹集近340亿美元资本,占到了10家需筹资资本的45%以上。富国银行需要筹资137亿美元,花旗集团需要55亿美元,摩根士丹利需要18亿美元。此前,花旗集团已经宣布了一项计划,将通过将政府所持优先股转换为普通股的方式来提高其有形普通股比率。此外还有几家地方性银行需注资。

  而高盛集团、摩根大通、纽约梅隆银行等几家金融机构被判定不需要筹募更多资金。

  延伸阅读

  “五月卖出”?未必!

  在市场预期的美股大回调迟迟未现身影之时,人们开始寻找更充分的反弹理由。

  华尔街有一句格言:“五月卖出,远离股市”,指的是在历史上,从5月1日至10月31日这6个月,是股市表现最糟糕的时间。但是,这真的正确吗?

  从历史上的平均数看,这是一个很好建议。每一个主要的指数在10月至4月这段时间的表现都好于5月至10月。市场专家建议,投资者用MACD(平滑异同移动平均线)指标,来决定提前或是推后进出的时间,这样可以使投资收益最大化。标普期货的首席投资策略分析师SamStoval指出:“如果投资者运用这一策略,那么就可以避免2008年从4月30日至10月30日期间标普500指数所经历的30%的市场下跌。”

  但是Stoval继续说:“虽然历史可以作为参考,但绝不是永恒真理,投资者今年可以对这个策略充耳不闻。从1932年以来,在14个熊市底部中,标普500有12次在5月至10月出现反弹,平均反弹幅度达12.2%。”

  据统计,从1962年至2008年,在5月至10月期间,标普500指数上涨次数占49%,平均涨幅0.5%。当然一些部门涨幅更大,比如消费品类上市公司,5月至10月上涨次数占比68%,平均涨幅2.55%。即使只看平均数,这段期间的某些月份也有很好的收益。比如7月和8月是道琼斯工业指数表现较好的月份,5月和6月是纳斯达克指数表现较好的月份。看来,5月卖出的格言并不可靠,或许该改成“9月卖出”才更可靠。 (肖艳)

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